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数量经济学复试大纲 *需携带计算器 A：计量经济学部分（占70%） 一 概率统计基础知识 (1)概率统计 （一）估计 （二）假设检验 （三）置信区间 (2)统计理论 （一）总体，随机变量，分布 （二）分布的矩（均值，方差，标准差，协方差，相关系数） （三）条件分布，条件均值 （四）从总体中随机抽取的样本形成的分布Y1, …, Yn 四 多元线性回归 (1)遗漏变量偏差 (2)果关系与回归分析 (3)多元回归与OLS （一）总体多元回归模型 （二）多元回归中系数的解释 （三）多元回归中的OLS估计量 (4)拟合优度 (5)第一节 多元线性回归模型的基本假设 (6)OLS估计量的均值 (7)OLS估计量的方差 (8)完全多重共线性与不完全多重共线性 (9)虚拟变量陷阱 五 多元回归中的假设检验和置信区间 (1)单系数假设检验和置信区间 (2)联合假设检验 (3)涉及多个系数的其他类型假设检验 (4)目标变量，控制变量，如何确定回归模型中的变量 六 非线性回归函数 (1)非线性回归函数概述 (2)一元非线性函数 （一）多项式回归 （二）对数变换 （三）其他非线性函数 （四）非线性最小二乘 (3)二元非线性函数：交互作用 （一）两个二值变量的交互 （二）二值变量与连续变量的交互 （三）两个连续变量的交互作用 七 基于多元回归的评估研究 (1)内部和外部有效性 (2)内部有效性的威胁 （一）遗漏变量偏差 （二）回归函数形式的误设 （三）变量有测量误差 （四）缺失数据和样本选择 （五）双向因果关系偏差 八 面板数据回归 (1)面板数据的概念及其优势 (2)第二节 具有两个时期的面板数据 (3)个体固定效应回归 （一）“n-1个二值变量”模型 （二）“固定效应”模型 (4)时间固定效应回归 （一）“T-1 二值变量”形式 （二）“时间效应”形式 (5)固定效应回归的标准误 九 二值因变量回归 (1)线性概率模型 (2)Probit 和 Logit 回归 (3)Probit 和 Logit模型的估计和推断 十 工具变量回归I (1)工具变量（IV）回归：概念， 两阶段最小二乘（TSLS） (2)一般的IV回归模型 (3)IV的有效性 (4)弱（Weak）工具变量和强（Strong）工具变量 (5)工具变量的外生性 B：数理经济学部分（占30%） 一、一元函数微分学的经济应用 （1）函数单调性、曲线凹凸性和函数极值的经济应用 （2）导数与微分的经济应用 二、一元函数积分学的经济应用 三、二元函数极值和条件极值的经济应用 四、一个方程的隐函数定理的经济应用 五、微分方程的简单经济应用 六、矩阵理论和线性方程组理论的简单经济应用
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发表于 2021-9-15 12:03:33
