2019级对外经济贸易大学金融学院新生入学计量经济学大纲及参考书目

引爆点

研究生入学计量经济学水平测试大纲

1、 测试的目的：

本测试的目的在于考察各位同学的计量经济学基础。

2、 本测试可以参考的资料包括但不限于：

a) Stock and Watson 计量经济学(中英文版不限)

b) Woodridge 计量经济学导论

c) 任何一本概率论和数理统计的教材

3、 复习大纲

1） 基本统计

a) 随机变量，概率，概率分布(概率密度)，边缘\联合\条件分布等

b) 基本概率分布，包括二元分布，二项分布，泊松分布，正态分布，t分布，F分布，卡方分布等。

c) 基本统计概念，包括总体，样本，抽样，均值，方差，条件均值，条件方差，协方差，相关系数，置信区间，假设检验

d) 基本的大样本统计基础：大数定理，中心极限定理等

2） 基本计量

a) 线性回归基础：OLS假设，OLS估计量及其抽样分布，拟合优度，参数的置信区间，遗漏变量偏误，多元回归，联合假设检验

b) 线性回归模型设定：哑变量，交叉项，高次项，取对数

c) 内部有效性：遗漏变量偏误，函数误设定及其残差表现，变量测量偏误，缺失数据，双向因果

d) 工具变量：概念，两阶段最小二乘法，工具变量的有效性

e) 二值变量回归：概念，Logit/Probit回归