432答疑：“估计标准误差是误差项的标准差的估计”怎么理解

贸大人

问：学姐，我感觉没法理解 “估计标准误差是误差项的标准差的估计”这句话。因为估计标准误差越小，直线拟合优度越好。但是如果误差项有两组，一组是10，10，10，10，10，它的标准差是0，另一组误差项是1，2，3，4，5，它的标准差大于0，此时并不能说第一组的拟合优度好于第二组呀。因为误差项等于观测值减去回归值。

答：估计标准误差是误差项标准差的估计。这句话是应该是因为估计标准误差的定义。标准误的定义就是“样本统计量”抽样分布的离散程度。所以，才衍生出来来了这么一句话，对于你举的这个例子，我刚想了一下，这个例子本身就不符合随机误差项。对于一个误差而言，本身就确定了，他的均值是0，你是对他的标准差的估计，肯定得考虑到全部的抽样分布，你这两个例子举的均值都不为0，