对外经济贸易大学金融学院2016年量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题

圣男MR

2016年金融学院量化投资硕士

复试笔试考试大纲及样题

       本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。

一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答

二、题型及分值分布

1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答

2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答

·   股票定价2题，每题10分

·   衍生品2题，每题10分

3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答

·   时间序列分析分析1题，每题15分

·   运筹与优化1题，每题15分

·   随机分析1题，每题15分

·   数理统计1题，每题15分

4.编程题目，满分40分，选择20分作答

  共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现

三、相关知识点

（一）股票定价

1、经典投资学理论

· 投资组合理论

· 有效市场假说

· CAPM模型

· APT模型

· 择时

· 套利

· 对冲

2、股票投资策略

· 动量策略

· 价值策略

· 事件驱动策略

· alpha策略

· 市场中性策略

（二）衍生工具

1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征

· 四种衍生产品的定义和到期损益特征

· 远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率

· 看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征

2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货

· 国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券

· 利率互换的交易机制

· 三者在管理利率风险方面的区别和联系

3.股指期货

· 股指期货报价与结算

· 股指期货如何为股票组合套期保值

· 基差的概念

4.欧式看涨期权和看跌期权

· 期权价值的影响因素；

· 各影响因素与期权价值的关系；

· 看涨看跌平价公式及其应用

· 隐含波动率与波动率微笑

（三）时间序列分析

· 时间序列的平稳性

· 描述性统计

· ARMA模型的参数估计、假设检验和预测

· ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测

· GARCH模型的参数估计、假设检验和预测

（四）运筹与优化

· 线性规划问题与单纯形法

· 对偶理论与对偶单纯形法

· 无约束非线性规划问题的概念和解法

· 二次规划问题

· 不确定型决策分析

· 风险决策分析

（五）随机分析

· 布朗运动

· Ito积分

· Black-Scholes模型

· 风险中性测度

· Ito引理

（六）数理统计

· 连续分布总体参数的估计和假设检验

· 离散分布总体参数的估计和假设检验

· 极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质

· 矩估计的基本有限样本性质和大样本性质

· 似然比检验

（七）编程：

复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，python，VBA等语言中选择一种准备。

1、基本数据处理

· 数据输入输出

· 基本运算：加减乘除乘方开方等

2、流程控制

· If-else

· For/while, break, continue

3、随机数生成

· 一元随机数成成

· 多元随机数生成

· 简单的蒙特卡洛模拟

4、快速学习能力

· 给定算法或实现思路编写脚本和函数

· 快速阅读帮助的能力

       2015年夏令营量化投资专硕项目采取先笔试、后面试的形式，且题型结构及题目设置基本延续2015年研究生入学考试量化投资硕士笔试的风格，请感兴趣的同学提前安排复习计划，现将2015年3月硕士研究生复试中已使用过的笔试题型说明及题目公布如下：