2022年对外经济贸易大学国际经济贸易学院硕士数量经济学复试大纲
数量经济学复试大纲*需携带计算器 A：计量经济学部分（占70%）一 概率统计基础知识(1)概率统计（一）估计（二）假设检验（三）置信区间(2)统计理论（一）总体，随机变量，分布（二）分布的矩（均值，方差，标准差，协方差，相关系数）（三）条件分布，条件均值（四）从总体中随机抽取的样本形成的分布Y1, …, Yn 四 多元线性回归(1)遗漏变量偏差(2)果关系与回归分析(3)多元回归与OLS（一）总体多元回归模型（二）多元回归中系数的解释（三）多元回归中的OLS估计量(4)拟合优度(5)第一节多元线性回归模型的基本假设(6)OLS估计量的均值(7)OLS估计量的方差(8)完全多重共线性与不完全多重共线性(9)虚拟变量陷阱 五 多元回归中的假设检验和置信区间(1)单系数假设检验和置信区间(2)联合假设检验(3)涉及多个系数的其他类型假设检验(4)目标变量，控制变量，如何确定回归模型中的变量 六 非线性回归函数(1)非线性回归函数概述(2)一元非线性函数（一）多项式回归（二）对数变换（三）其他非线性函数（四）非线性最小二乘(3)二元非线性函数：交互作用（一）两个二值变量的交互（二）二值变量与连续变量的交互（三）两个连续变量的交互作用 七 基于多元回归的评估研究(1)内部和外部有效性(2)内部有效性的威胁（一）遗漏变量偏差（二）回归函数形式的误设（三）变量有测量误差（四）缺失数据和样本选择（五）双向因果关系偏差 八 面板数据回归(1)面板数据的概念及其优势(2)第二节具有两个时期的面板数据(3)个体固定效应回归（一）“n-1个二值变量”模型（二）“固定效应”模型(4)时间固定效应回归（一）“T-1 二值变量”形式（二）“时间效应”形式(5)固定效应回归的标准误 九 二值因变量回归(1)线性概率模型(2)Probit 和 Logit 回归(3)Probit 和 Logit模型的估计和推断 十 工具变量回归I(1)工具变量（IV）回归：概念， 两阶段最小二乘（TSLS）(2)一般的IV回归模型(3)IV的有效性(4)弱（Weak）工具变量和强（Strong）工具变量(5)工具变量的外生性 B：数理经济学部分（占30%） 一、一元函数微分学的经济应用（1）函数单调性、曲线凹凸性和函数极值的经济应用（2）导数与微分的经济应用 二、一元函数积分学的经济应用 三、二元函数极值和条件极值的经济应用 四、一个方程的隐函数定理的经济应用 五、微分方程的简单经济应用 六、矩阵理论和线性方程组理论的简单经济应用
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