对外经济贸易大学金融学院2016年量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题
本帖最后由 圣男MR 于 2016-3-7 21:23 编辑2016年金融学院量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题
本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答二、题型及分值分布1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答· 股票定价2题，每题10分· 衍生品2题，每题10分3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答· 时间序列分析分析1题，每题15分· 运筹与优化1题，每题15分· 随机分析1题，每题15分· 数理统计1题，每题15分4.编程题目，满分40分，选择20分作答共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现三、相关知识点（一）股票定价1、经典投资学理论· 投资组合理论· 有效市场假说· CAPM模型· APT模型· 择时· 套利· 对冲2、股票投资策略· 动量策略· 价值策略· 事件驱动策略· alpha策略· 市场中性策略（二）衍生工具1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征· 四种衍生产品的定义和到期损益特征· 远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率· 看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货· 国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券· 利率互换的交易机制· 三者在管理利率风险方面的区别和联系3.股指期货· 股指期货报价与结算· 股指期货如何为股票组合套期保值· 基差的概念4.欧式看涨期权和看跌期权· 期权价值的影响因素；· 各影响因素与期权价值的关系；· 看涨看跌平价公式及其应用· 隐含波动率与波动率微笑（三）时间序列分析· 时间序列的平稳性· 描述性统计· ARMA模型的参数估计、假设检验和预测· ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测· GARCH模型的参数估计、假设检验和预测
（四）运筹与优化· 线性规划问题与单纯形法· 对偶理论与对偶单纯形法· 无约束非线性规划问题的概念和解法· 二次规划问题· 不确定型决策分析· 风险决策分析（五）随机分析· 布朗运动· Ito积分· Black-Scholes模型· 风险中性测度· Ito引理（六）数理统计· 连续分布总体参数的估计和假设检验· 离散分布总体参数的估计和假设检验· 极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质· 矩估计的基本有限样本性质和大样本性质· 似然比检验（七）编程：复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，python，VBA等语言中选择一种准备。1、基本数据处理· 数据输入输出· 基本运算：加减乘除乘方开方等2、流程控制· If-else· For/while, break, continue3、随机数生成· 一元随机数成成· 多元随机数生成· 简单的蒙特卡洛模拟4、快速学习能力· 给定算法或实现思路编写脚本和函数· 快速阅读帮助的能力
2015年夏令营量化投资专硕项目采取先笔试、后面试的形式，且题型结构及题目设置基本延续2015年研究生入学考试量化投资硕士笔试的风格，请感兴趣的同学提前安排复习计划，现将2015年3月硕士研究生复试中已使用过的笔试题型说明及题目公布如下：
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